|
انتشار ریسک در بازارهای بین‌المللی نفت
|
سمانه باقری*   |
| دانشجوی دکترای مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد |
|
|
چکیده: (814 مشاهده) |
بازارهای نفت از مهمترین بازارهای بین المللی هستند. بازارهای نفت، نقش مهمی برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و بودجه متکی بر نفت دارد. بیشترین بودجه کشور ایران از فروش نفت به دست می آید، پس بازارهای نفت از بازارهای مهم و اثرگذار بر بودجه کشورهای عرضه کننده و تقاضا کننده نفت هستند. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی انتشار ریسک در بازارهای بین المللی نفت با استفاده از تئوری شبکه پیچیده و ضریب همبستگی پیرسون برای دوره زمانی 1991/10 تا 2021/12 میلادی پرداخته است. مطابق نتایج به دست آمده، بازار نفت اوپک، بیشترین مقدار قدرت گره را در انتشار ریسک در شبکه بازارهای بین المللی نفت دارد و این گره بیشترین تأثیر را در شبکه بازارهای نفت خواهد داشت. بازار نفت اندونزی، ضعیف ترین قدرت گره را در شبکه انتشار ریسک در بازارهای نفت دارد. وزن گره ها، برای بازار نفت برنت بیشترین مقدار است و به این معنا است که بازار نفت برنت، بیشترین همبستگی را به دیگر بازارهای نفت در شبکه بازارهای نفت دارد. درجه گره، برای همه گره های بازارهای نفت یکسان بوده است. مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی در بازارهای نفت وجود دارد و بیشترین همبستگی در بازارهای نفت به بازارهای نیجریه و الجزایر و بازار نروژ و الجزایر میباشد.
|
شماره‌ی مقاله: 6 |
| واژه‌های کلیدی: انتشار ریسک، بازارهای نفت، تئوری شبکه پیچیده، ضریب همبستگی پیرسون |
|
|
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/8/9 | پذیرش: 1401/12/2 | انتشار: 1401/12/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
