|
انتشار ریسک در بازارهای بین‌المللی نفت
|
سمانه باقری*   |
| دانشجوی دکترای مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد |
|
|
چکیده: (2249 مشاهده) |
بازارهای نفت از مهمترین بازارهای بین المللی هستند و نقش مهمی برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت دارند. نفت از بازارهای مهم و اثرگذار بر بودجه هر دو دسته کشورهای عرضه کننده و مصرف کننده نفت هستند. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی انتشار ریسک در بازارهای بین المللی نفت با استفاده از تئوری شبکه پیچیده و آزمون همبستگی پیرسون برای دوره زمانی 1991/10 تا 2022/ 12 میلادی پرداخته است. مطابق نتایج به دست آمده، بازار نفت اوپک، بیشترین قدرت گره را در انتشار ریسک در شبکه بازارهای بین المللی نفت دارد و این گره بیشترین تأثیر را در شبکه بازارهای نفت داشته است. بازار نفت اندونزی، ضعیفترین قدرت گره را در شبکه انتشار ریسک در بازارهای نفت دارد. وزن گره ها، برای بازار نفت برنت بیشترین مقدار است و به این معنا است که بازار نفت برنت، بیشترین همبستگی را به دیگر بازارهای نفت در شبکه بازارهای نفت دارد. درجه گره، برای همه گره های بازارهای نفت یکسان بوده است. مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی در بازارهای نفت وجود دارد و بیشترین همبستگی مربوط به بازارهای نفت نیجریه و الجزایر و بازار نروژ و الجزایر میباشد. |
شماره‌ی مقاله: 6 |
| واژه‌های کلیدی: انتشار ریسک، بازارهای نفت، تئوری شبکه پیچیده، ضریب همبستگی پیرسون |
|
|
متن کامل [PDF 611 kb]
(290 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1401/8/9 | پذیرش: 1401/12/2 | انتشار: 1401/12/2
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
