اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در ایران همواره مورد تأکید کارشناسان صندوق بی‌المللی پول بوده است. این توصیه، بیش از هر عاملی، ناظر بر آثار خاص تخصیص طولانی مدت یارانه بر اختلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، هدر رفت منابع، ضعیف شدن پایداری بخش انرژی در اقتصاد و آثار خاص شتاب رشد مصرف انرژی بوده است. لذا لازم است مطالعات علمی بیش‌تری در زمینه قیمت‌گذاری انرژی انجام شود. در این مطالعه نوسانات قیمت انرژی الکتریکی را در ارتباط با حامل‌های انرژی و بازارهای مالی و تقاضای انرژی در نظر می‌گیریم.در این راستا از دو روش غیر خطی شبکه‌های عصبی و رگرسیون چرخشی کمک می‌گیریم تا بتوان اثر شوک‌های متغیرهای مستقل را بر روی متغیر وابسته بهتر مدل‌سازی کنیم و قابلیت تشخیص دو رژیم با نوسانات مختلف را دارد. ما از دو روش استفاده می‌کنیم زیرا شبکه عصبی قابلی در برآورد و تخمین دقیق سری داده‌ها دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ قابلیت تشخیص زمان شوک‌ها و نوسانات و پرش‌ها یا همان زمان تغییر رژیم نوسانات را دارد. دوره مورد مطالعه سال‌های (1387-1367) می‌باشد.
Nazifi M, Fatahi S, Samadi D S. Modeling Energy Price in Iran, Using Markov Switching Auto Regressive and Neural Network Models. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research 2013; 0 (1) :59-76 URL: http://epprjournal.ir/article-1-30-fa.html
نظیفی‌نایینی مینو، فتاحی شهرام، صمدی سعید. نوسانات قیمت انرژی در مدل‌های رگرسیون چرخشی و شبکه عصبی. فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی. 1392; 0 (1) :59-76
